Hull Moving Average (HMA)

Was ist Hull Moving Average (HMA)?

Der Hull Moving Average (HMA) ist ein gleitender Durchschnitt, der so entwickelt wurde, dass er schnell reagiert und zugleich glatt bleibt. Er verwendet gewichtete Berechnungen, um die Verzögerung im Vergleich zu einfachen oder exponentiellen Durchschnitten zu verringern. Stell es dir vor wie den Wechsel von schweren Stiefeln zu Laufschuhen auf deinem Chart: dieselbe Strecke, schnelleres Abbiegen.

Wie Hull Moving Average (HMA) funktioniert

Hier eine kurze Anleitung, kein Lehrbuch nötig.

• Sammeln: Sammle die jüngsten Schlusskurse für eine gewählte Periode, zum Beispiel 16.
• Gewichten: Berechne einen gewichteten Durchschnitt für die Periode 16 und einen weiteren für die halbe Periode 8, wobei den aktuelleren Kerzen mehr Gewicht zukommt.
• Subtrahieren: Multipliziere das Ergebnis der halben Periode mit 2 und ziehe dann das Ergebnis der vollen Periode ab, um eine schnelle Basislinie zu erhalten.
• Glätten: Wende einen gewichteten Durchschnitt auf diese Basislinie an und verwende dabei die Quadratwurzel der ursprünglichen Periode, also 4 bei n = 16.
• Darstellen: Zeichne die Linie und beobachte, wie eng sie den Preis bei Wendungen verfolgt.

Genau, so ist die Idee.

Warum Hull Moving Average (HMA) wichtig ist

Das ist relevant, weil Einstiege, die sich zu spät anfühlen, teuer sein können, während vorzeitige Ausstiege Nerven schonen.

• Geschwindigkeit: Schnellere Reaktion als viele andere Durchschnitte, sodass potenzielle Einstiege nicht hinter der Bewegung zurückbleiben.
• Klarheit: Eine glatte Linie, die hilft, Rauschen zu reduzieren, ohne das Chart unleserlich zu machen.
• Risiko: Bei Seitwärtsphasen in der Nähe von Unterstützungszonen oder Widerstandszonen kann es zu Rücksetzern kommen.
• Einsatzbereich: Häufig in Charting Apps, in Trading Bots und in Krypto Foren zu finden, in denen den ganzen Tag über Einstellungen diskutiert wird.

Hauptmerkmale des Hull Moving Average (HMA)

Wodurch es sich von anderen unterscheidet:

• Verzögerung: Geringere Verzögerung als einfache und exponentielle Durchschnitte, basiert jedoch weiterhin auf vergangenen Preisen.
• Glättung: Gewichtete Berechnungen plus Wurzel der Periode sorgen für klare Linien ohne übermäßige Trägheit.
• Anwendbarkeit: Funktioniert für jeden Vermögenswert und jeden Zeitrahmen, von BTC Paaren bis zu DeFi Tokens.

Als Teil einer breiteren Trendanalyse hilft er, Richtung und Momentum zu bestimmen, ohne dein Chart in Spaghetti zu verwandeln.

Wie wird der Hull Moving Average (HMA) berechnet?

Der HMA kombiniert gewichtete gleitende Durchschnitte, um die Verzögerung zu reduzieren und die Linie glatt zu halten. Die übliche Definition lautet:

HMA(n) = WMA( 2 × WMA(price, n/2) minus WMA(price, n) , sqrt(n) )

Dabei ist n die Periode, WMA der gewichtete gleitende Durchschnitt und sqrt die Quadratwurzel.

1. Berechne WMA für n und für n geteilt durch 2.
2. Multipliziere das WMA der halben Periode mit 2 und ziehe dann das WMA der vollen Periode ab.
3. Wende erneut ein WMA auf dieses Ergebnis an unter Verwendung der Quadratwurzel von n.

Beispiel

In einem BTC Chart mit Fünf Minuten Kerzen dreht der HMA 34 nach oben, genau wenn der Preis das vorherige Swing Hoch zurückerobert, und liefert so eine frühere und klarere Richtung für einen Long Einstieg.

Interessante Tatsache

Der HMA wurde von Alan Hull, einem australischen Trader, entwickelt und erstmals 2005 veröffentlicht. Er fand vom Aktienhandel den Weg zu Krypto Charts, sobald Plattformen ihn anboten, weil Trader schnelle und glatte Indikatoren schätzen.

Fazit

Betrachte den HMA als schnellen, aber ruhigen Leitfaden für Trends und Wendungen, der am besten mit Bestätigung und einem Plan verwendet wird.